PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с SMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с SMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 28.25% for SMDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и SMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 13.72%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и SMDX

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		13.72%14.21%

Correlation

The correlation between LGDX and SMDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between LGDX and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAGLGDX с USPX
Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с FDMSMDX с FYXSMDX с SMDVSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSBSMDX с VXF

Доходность на риск

LGDX vs. SMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c SMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.72

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.55

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.28

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.40

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. SMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и SMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LGDX и SMDX

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и SMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-14.52%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.66%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.39%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.49%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и SMDX

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 2.94%, в то время как у Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.26%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.50%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

16.56%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.19%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.19%

-2.84%

Сравнение комиссий LGDX и SMDX

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и SMDX

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SMDX в 0.53%

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and SMDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDX has higher volatility (4.26%) compared to LGDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs SMDX's -14.52%.

On 1-year performance, SMDX leads with 28.25% vs 23.04% for LGDX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 28.25% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMDX.

SMDX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.47% for LGDX.

LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMDX is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.35% for SMDX.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и SMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор