PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с PTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с PTH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).

LFSC и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и PTH

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.41%27.91%-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью -1.41%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTH

1 день
5.51%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
14.55%
1 год
27.95%
3 года*
10.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с IYWPTH с PRNPTH с PJPPTH с CURE

Сравнение комиссий LFSC и PTH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCPTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.13

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.70

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.47

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

5.25

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PTH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.40

+0.54

Корреляция

Корреляция между LFSC и PTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PTH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.12%3.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PTH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PTH.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-53.52%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-11.98%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-19.55%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.01%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PTH

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеют волатильность 10.35% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

16.94%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

24.77%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

25.46%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

27.09%

+2.22%