PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFSC с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -1.13%.


LFSC

1 день
1.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.84%
6 месяцев
1.68%
1 год
58.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFSC и PTH


2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
3.84%56.54%-6.02%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
-1.13%27.91%-10.34%

Correlation

The correlation between LFSC and PTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between LFSC and PTH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Доходность на риск

LFSC vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFSCPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.87

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

7.37

+2.76

LFSC vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PTH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFSCPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.48

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.40

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PTH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PTH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFSCPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-53.52%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-11.98%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-19.32%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-17.00%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.66%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PTH

Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 7.43%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFSCPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.84%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.83%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

23.31%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

25.49%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

27.24%

+1.66%

Сравнение комиссий LFSC и PTH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PTH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
3.11%3.07%0.06%

Часто задаваемые вопросы


LFSC and PTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to LFSC (7.43%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs PTH's -53.52%.

On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 34.27% for PTH. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 34.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for LFSC.

LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while PTH is Momentum. They also come from different issuers: F/m Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.60% for PTH.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFSC и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор