Сравнение LFSC с MDEV
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while MDEV is passively managed. Over the past year, LFSC returned 58.79% vs -7.05% for MDEV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и MDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -11.48%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDEV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и MDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.48% | 2.00% | -2.91% |
Correlation
The correlation between LFSC and MDEV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between LFSC and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. MDEV — Ранг доходности на риск
LFSC
MDEV
Сравнение LFSC c MDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | MDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.39 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.98 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.44 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.32 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и MDEV
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и MDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -42.34% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -18.13% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -33.76% | +30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -25.65% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 7.22% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и MDEV
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.60% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 11.42% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 16.00% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 18.98% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 18.98% | +9.92% |
Сравнение комиссий LFSC и MDEV
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и MDEV
Ни LFSC, ни MDEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LFSC and MDEV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs MDEV's -42.34%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs -7.05% for MDEV. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
LFSC and MDEV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: F/m Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.70% for MDEV.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и MDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор