PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFSC с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFSC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и FHLC


2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.45%56.54%-6.02%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
-4.22%15.42%-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -4.22%.


LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Сравнение комиссий LFSC и FHLC

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


Доходность на риск

LFSC vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFSCFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.42

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.70

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.52

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

1.19

+7.77

LFSC vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFSCFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.42

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.61

+0.33

Корреляция

Корреляция между LFSC и FHLC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и FHLC

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и FHLC

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и FHLC.


Загрузка...

Показатели просадок


LFSCFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-28.76%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.38%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.27%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.16%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.49%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и FHLC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFSCFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.19%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

10.06%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

17.61%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

14.85%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

16.82%

+12.49%