Сравнение LFMIX с IPIRX
LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.15%/yr vs 6.45%/yr for IPIRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям IPIRX по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.45% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.15%
IPIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам LFMIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 10.03% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between LFMIX and IPIRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between LFMIX and IPIRX shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
LFMIX
IPIRX
Сравнение LFMIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.48 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 11.31 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.18 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и IPIRX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и IPIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -24.97% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -7.88% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -10.54% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -24.97% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -24.97% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.19% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.85% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.67% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и IPIRX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.26%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.53% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.32% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 9.11% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.82% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.78% | -2.17% |
Сравнение комиссий LFMIX и IPIRX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и IPIRX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.85% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
LFMIX and IPIRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPIRX has higher volatility (2.53%) compared to LFMIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs IPIRX's -24.97%.
LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMIX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор