Сравнение LFMIX с IPIRX
LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LFMIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.62%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.23% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between LFMIX and IPIRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between LFMIX and IPIRX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
LFMIX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFMIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | — | — |
Сравнение комиссий LFMIX и IPIRX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и IPIRX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IPIRX в 39.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 39.58% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.90% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
LFMIX and IPIRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFMIX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор