PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMIX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMIX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.23% соответственно.


LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий LFMIX и GGSIX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.


Доходность на риск

LFMIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMIXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.34

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.79

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.43

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

6.42

+3.96

LFMIX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMIXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.34

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между LFMIX и GGSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и GGSIX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и GGSIX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMIXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-52.85%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-10.84%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-26.74%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-30.36%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.45%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.25%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.51%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и GGSIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMIXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.36%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

8.53%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

13.51%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

13.38%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

14.29%

-6.65%