Сравнение LFMIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.23% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и GGSIX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
LFMIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
LFMIX
GGSIX
Сравнение LFMIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.34 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.79 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.43 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.42 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и GGSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и GGSIX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и GGSIX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -52.85% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -10.84% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -26.74% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -30.36% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.45% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.25% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.51% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и GGSIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.36% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 8.53% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 13.51% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 13.38% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.29% | -6.65% |