Сравнение LFMIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.41% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и GBMFX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
LFMIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
LFMIX
GBMFX
Сравнение LFMIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 3.02 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 4.00 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 15.09 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.02 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и GBMFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и GBMFX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и GBMFX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -23.40% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -5.98% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -14.42% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -23.40% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.29% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.57% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и GBMFX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.44% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.30% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 7.97% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 7.22% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.97% | -0.33% |