Сравнение LFMAX с RWSIX
LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, LFMAX returned 4.10%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и RWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.
LFMAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 4.01%
RWSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMAX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 10.25% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.23% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 9.73% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Correlation
The correlation between LFMAX and RWSIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between LFMAX and RWSIX shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
LFMAX
RWSIX
Сравнение LFMAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 2.08 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 7.63 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и RWSIX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -24.90% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -8.37% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -24.90% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -24.90% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.67% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.81% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.28% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и RWSIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.42%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.29% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 8.36% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 10.69% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 12.19% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 12.29% | -4.70% |
Сравнение комиссий LFMAX и RWSIX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и RWSIX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RWSIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.67% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFMAX and RWSIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to LFMAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs RWSIX's -24.90%.
LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMAX и RWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор