PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и RWSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.23%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Сравнение комиссий LFMAX и RWSIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.


Доходность на риск

LFMAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.11

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.21

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.15

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

0.32

+9.89

LFMAX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.11

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между LFMAX и RWSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и RWSIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и RWSIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RWSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-24.90%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-9.68%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-24.90%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.34%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.46%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и RWSIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.19%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

7.80%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

11.66%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

12.14%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

12.29%

-4.66%