Сравнение LFMAX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.23% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и RWSIX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
LFMAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
LFMAX
RWSIX
Сравнение LFMAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.11 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.21 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 0.15 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 0.32 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.11 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и RWSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и RWSIX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и RWSIX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -24.90% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.68% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -24.90% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.34% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 4.46% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и RWSIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 5.19% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 7.80% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 11.66% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 12.14% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.29% | -4.66% |