PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFMAX с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с FTLS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, LFMAX returned 3.45%/yr vs 9.48%/yr for FTLS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 3.45% против 9.48% соответственно.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
6.05%
С начала года
8.28%
1 год
11.49%
3 года*
4.73%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.45%

FTLS

1 день
0.21%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
5.03%
С начала года
5.62%
1 год
14.04%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.31%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.28%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.62%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between LFMAX and FTLS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г.

0.13

The correlation between LFMAX and FTLS shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с FDLOFTLS с VOOFTLS с LBAY

Доходность на риск

LFMAX vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFMAXFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.69

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.44

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.72

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.34

+0.67

LFMAX vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и FTLS

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-20.54%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-3.79%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-11.69%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-11.69%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-20.54%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.04%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.67%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и FTLS

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.08%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.86%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

5.94%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

8.36%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.55%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

11.22%

-3.73%

Сравнение комиссий LFMAX и FTLS

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и FTLS

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FTLS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.88%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.72%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and FTLS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLS has higher volatility (1.86%) compared to LFMAX (1.08%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs FTLS's -20.54%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор