Сравнение LFMAX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 3.85% против -0.10% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и CSAAX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
LFMAX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
LFMAX
CSAAX
Сравнение LFMAX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.35 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -0.36 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.37 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -0.52 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.35 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и CSAAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и CSAAX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CSAAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и CSAAX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -29.18% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -13.81% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -29.18% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -29.18% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.16% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.55% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 9.94% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и CSAAX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.47% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.04% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 12.53% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 10.38% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.02% | -2.39% |