PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и ASFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.85% против 1.88% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий LFMAX и ASFYX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.


Доходность на риск

LFMAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.27

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.42

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.18

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

0.29

+9.91

LFMAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.27

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между LFMAX и ASFYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и ASFYX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ASFYX в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и ASFYX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ASFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-36.43%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-13.51%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-36.43%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-36.43%

+23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.28%

+24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.10%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

8.26%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и ASFYX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.82%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.00%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

13.00%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

13.67%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

12.68%

-5.05%