Сравнение LFMAX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.85% против 1.88% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и ASFYX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
LFMAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
LFMAX
ASFYX
Сравнение LFMAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.27 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.42 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 0.18 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 0.29 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.27 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и ASFYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и ASFYX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и ASFYX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -36.43% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -13.51% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -36.43% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -36.43% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.28% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -13.10% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 8.26% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и ASFYX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.82% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.00% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 13.00% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.67% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.68% | -5.05% |