PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFEQ с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с SMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, LFEQ returned 20.92% vs 75.18% for SMHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.

LFEQ

1 день
-0.66%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.21%
1 год
20.92%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

SMHX

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
43.30%
С начала года
48.21%
1 год
75.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и SMHX

2026 (YTD)20252024
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.21%10.49%4.80%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		48.21%30.00%15.56%

Correlation

The correlation between LFEQ and SMHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between LFEQ and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и SMHX

Секторы
LFEQ
SMHX

Технологии

35.7%
100.0%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LFEQ
35.7%
SMHX
100.0%

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
SMHX

-

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
SMHX

-

Промышленность

LFEQ
8.3%
SMHX

-

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
SMHX

-

Энергетика

LFEQ
3.5%
SMHX

-

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
SMHX

-

Недвижимость

LFEQ
1.9%
SMHX

-

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUV

Доходность на риск

LFEQ vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.96

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.40

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.43

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

10.82

-0.67

LFEQ vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и SMHX

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-38.53%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-17.06%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-16.94%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.47%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.97%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 3.26%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

15.79%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

32.14%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

38.47%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

41.83%

-27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

41.83%

-24.29%

Сравнение комиссий LFEQ и SMHX

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и SMHX

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SMHX в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and SMHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (15.79%) compared to LFEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs 20.92% for LFEQ. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.02% for SMHX.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMHX is Semiconductors. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор