PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFEQ с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

LFEQ и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFEQ и SMHX

2026 (YTD)20252024
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		-3.84%10.49%5.30%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.21%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 0.21%.

LFEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.73%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

SMHX

1 день
0.53%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-2.08%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с BDGSLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий LFEQ и SMHX

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

LFEQ vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.53

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.17

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.52

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

9.43

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.53

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между LFEQ и SMHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и SMHX

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.94%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и SMHX

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFEQSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-38.53%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-17.06%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-9.71%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.95%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.53%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 5.32%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFEQSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.24%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

24.45%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

39.39%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

39.75%

-25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

39.75%

-22.07%