PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFEQ с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LFEQ tracks the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.33%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

LFEQ

1 день
-0.66%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.21%
1 год
20.92%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.21%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-3.79%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between LFEQ and QARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.86

The correlation between LFEQ and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и QARP

Секторы
LFEQ
QARP

Технологии

35.7%
23.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
13.9%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

LFEQ
35.7%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
QARP
12.1%

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
QARP
9.6%

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
QARP
13.9%

Промышленность

LFEQ
8.3%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
QARP
9.6%

Энергетика

LFEQ
3.5%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
QARP
2.0%

Недвижимость

LFEQ
1.9%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
QARP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

LFEQ vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.38

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.34

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.46

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

15.38

-5.24

LFEQ vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и QARP

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-35.44%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.26%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-15.65%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-22.75%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.39%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и QARP

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.76%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.22%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.58%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.54%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.55%

-2.01%

Сравнение комиссий LFEQ и QARP

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и QARP

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and QARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFEQ has higher volatility (3.26%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 9.33% for LFEQ. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор