Сравнение LFDR с IBTE
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFDR is actively managed, while IBTE is passively managed. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.86% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. IBTE — Ранг доходности на риск
LFDR
IBTE
Сравнение LFDR c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и IBTE
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | 0.00% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | 0.00% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | 0.00% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 0.00% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 0.00% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 0.00% | +9.61% |
Сравнение комиссий LFDR и IBTE
LFDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и IBTE
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LFDR.
LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for IBTE.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор