Сравнение LFAO с ZROZ
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.22% vs 1.75% for ZROZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -3.30%.
LFAO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам LFAO и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.90% | 5.65% | -8.36% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -17.95% |
Correlation
The correlation between LFAO and ZROZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between LFAO and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
LFAO
ZROZ
Сравнение LFAO c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFAO | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.13 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.26 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFAO и ZROZ
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -62.93% | +52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -14.02% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -60.83% | +56.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -24.28% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 6.69% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и ZROZ
Текущая волатильность для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LFAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.21% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 10.97% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 15.48% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 23.79% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 21.95% | -13.95% |
Сравнение комиссий LFAO и ZROZ
LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и ZROZ
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности ZROZ в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 11.01% | 14.33% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LFAO and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.21%) compared to LFAO (1.93%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs ZROZ's -62.93%.
On 1-year performance, LFAO leads with 3.22% vs 1.75% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LFAO has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFAO has performed better with a 3.22% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.
LFAO has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 5.37% for ZROZ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.15% for ZROZ.
LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор