Сравнение LFAO с BCKT
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и BCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BCKT с доходностью 0.36%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCKT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и BCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 0.27% |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.36% | 1.09% |
Correlation
The correlation between LFAO and BCKT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. BCKT — Ранг доходности на риск
LFAO
BCKT
Сравнение LFAO c BCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | BCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.39 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и BCKT
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки BCKT в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и BCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -1.00% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.53% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.26% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и BCKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 1.53% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 1.53% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 1.53% | +6.55% |
Сравнение комиссий LFAO и BCKT
И LFAO, и BCKT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и BCKT
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности BCKT в 17.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.95% | 5.36% | 0.00% |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and BCKT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFAO and BCKT have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 10.99% for LFAO.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и BCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор