Сравнение LFAO с BNDD
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, LFAO returned 3.22% vs 4.65% for BNDD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFAO charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.59%.
LFAO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.90% | 5.65% | -8.36% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | -8.17% | -7.64% |
Correlation
The correlation between LFAO and BNDD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between LFAO and BNDD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. BNDD — Ранг доходности на риск
LFAO
BNDD
Сравнение LFAO c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFAO | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFAO и BNDD
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -30.87% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -6.09% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -27.02% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -19.47% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и BNDD
Текущая волатильность для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) составляет 1.93%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что LFAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.79% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 8.26% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 10.36% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 13.29% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 13.29% | -5.29% |
Сравнение комиссий LFAO и BNDD
LFAO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и BNDD
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности BNDD в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 11.01% | 14.33% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and BNDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.79%) compared to LFAO (1.93%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs BNDD's -30.87%.
On 1-year performance, BNDD leads with 4.65% vs 3.22% for LFAO. On fees, LFAO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFAO has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 4.65% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFAO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
LFAO has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.64% for BNDD.
They also come from different issuers: Stone Ridge and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 1.02% for BNDD.
LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор