PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFAO с LIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAO с LIBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - LFAO is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LFAO returned 4.27% vs 3.91% for LIBD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFAO и LIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 0.48%.

LFAO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.42%
1 год
4.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAO и LIBD

2026 (YTD)2025
LFAO
LifeX 2055 Longevity Income ETF		-0.43%6.10%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%3.37%

Correlation

The correlation between LFAO and LIBD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between LFAO and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2055 Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Часто сравнивают с LFAO:
LFAO с GBILLFAO с BCKTLFAO с IBTELFAO с BUCKLFAO с LFBELFAO с BILLFAO с BNDD
Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK

Доходность на риск

LFAO vs. LIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAO
Ранг доходности на риск LFAO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAO c LIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFAOLIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.75

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.63

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

1.36

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFAO vs. LIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIBD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAO и LIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFAOLIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.29

-0.55

Просадки

Сравнение просадок LFAO и LIBD

Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и LIBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAOLIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-7.31%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-6.19%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.69%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.20%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.89%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAO и LIBD

LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAOLIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

5.64%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

8.08%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.64%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.64%

-1.55%

Сравнение комиссий LFAO и LIBD

И LFAO, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAO и LIBD

Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности LIBD в 11.50%

ПозицияTTM20252024
LFAO
LifeX 2055 Longevity Income ETF		11.00%14.33%1.64%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LFAO and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFAO has higher volatility (2.25%) compared to LIBD (2.14%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs LIBD's -7.31%.

On 1-year performance, LFAO leads with 4.27% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFAO has performed better with a 4.27% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFAO and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.

LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 11.00% for LFAO.

LFAO is categorized as Government Bonds, while LIBD is Inflation-Protected Bonds.

LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAO и LIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор