Сравнение LFAO с XONE
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.23% vs 3.81% for XONE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 5.65% | -8.36% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 0.90% |
Correlation
The correlation between LFAO and XONE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between LFAO and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. XONE — Ранг доходности на риск
LFAO
XONE
Сравнение LFAO c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.55 | -2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 23.89 | -23.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 138.39 | -136.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 7.03 | -6.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 4.97 | -5.22 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и XONE
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -0.40% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -0.16% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.04% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.03% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и XONE
LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.09% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 0.34% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 0.55% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 0.86% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 0.86% | +7.22% |
Сравнение комиссий LFAO и XONE
LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и XONE
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and XONE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFAO has higher volatility (2.22%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, XONE leads with 3.81% vs 3.23% for LFAO. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XONE has performed better with a 3.81% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 4.06% for XONE.
They also come from different issuers: Stone Ridge and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор