PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFAO с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAO с VGLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.23% vs 3.91% for VGLT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности LFAO и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.17%.

LFAO

1 день
0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.83%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
0.24%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
-1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAO и VGLT

2026 (YTD)20252024
LFAO
LifeX 2055 Longevity Income ETF		-0.27%5.65%-8.36%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.17%5.35%-11.20%

Correlation

The correlation between LFAO and VGLT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between LFAO and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2055 Longevity Income ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LFAO:
LFAO с LIBDLFAO с GBILLFAO с BCKTLFAO с IBTELFAO с BUCKLFAO с LFBELFAO с BIL
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

LFAO vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAO
Ранг доходности на риск LFAO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAO c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFAOVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.45

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.70

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.56

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

1.46

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFAO vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAO и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFAOVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.19

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LFAO и VGLT

Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAOVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-46.18%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-7.01%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-36.68%

+33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.06%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.69%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAO и VGLT

Текущая волатильность для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что LFAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAOVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.56%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

5.95%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

8.88%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

14.57%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

13.81%

-5.73%

Сравнение комиссий LFAO и VGLT

LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAO и VGLT

Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VGLT в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFAO
LifeX 2055 Longevity Income ETF		10.99%14.33%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.60%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LFAO and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.56%) compared to LFAO (2.22%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs VGLT's -46.18%.

On 1-year performance, VGLT leads with 3.91% vs 3.23% for LFAO. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LFAO has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGLT has performed better with a 3.91% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.

LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 4.60% for VGLT.

They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.03% for VGLT.

LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAO и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор