PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFAI с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAI с ZROZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFAI (LifeX 2050 Longevity Income ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. LFAI is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, LFAI returned 3.31% vs 1.75% for ZROZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LFAI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности LFAI и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAI показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -3.30%.

LFAI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
-0.75%
1 год
3.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-3.30%
1 год
1.75%
3 года*
-7.99%
5 лет*
-13.56%
10 лет*
-4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAI и ZROZ

2026 (YTD)20252024
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		-0.75%6.06%-7.12%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-3.30%-1.84%-17.95%

Correlation

The correlation between LFAI and ZROZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between LFAI and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2050 Longevity Income ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с LFAI:
LFAI с LIBDLFAI с LIFTLFAI с BCKTLFAI с LFBELFAI с BNDDLFAI с XHLFLFAI с BIL
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

LFAI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAI
Ранг доходности на риск LFAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFAIZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.11

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.28

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.13

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

0.26

+1.30

LFAI vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAI и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFAI и ZROZ

Максимальная просадка LFAI за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAI и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAIZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-62.93%

+54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-14.02%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-60.83%

+57.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-24.28%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.69%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAI и ZROZ

Текущая волатильность для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAIZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.21%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

10.97%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

15.48%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

23.79%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

21.95%

-14.86%

Сравнение комиссий LFAI и ZROZ

LFAI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAI и ZROZ

Дивидендная доходность LFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности ZROZ в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		13.50%16.48%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.37%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LFAI and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (4.21%) compared to LFAI (1.76%). In terms of maximum drawdown, LFAI dropped -8.64% vs ZROZ's -62.93%.

On 1-year performance, LFAI leads with 3.31% vs 1.75% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LFAI has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFAI has performed better with a 3.31% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFAI.

LFAI has the higher dividend yield at 13.50%, compared with 5.37% for ZROZ.

They also come from different issuers: Stone Ridge and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for LFAI and 0.15% for ZROZ.

LFAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAI и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор