PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFAI с LIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAI с LIBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFAI (LifeX 2050 Longevity Income ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - LFAI is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LFAI returned 4.26% vs 3.91% for LIBD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFAI и LIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAI показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 0.48%.

LFAI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIBD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAI и LIBD

2026 (YTD)2025
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		-0.43%6.42%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.48%3.37%

Correlation

The correlation between LFAI and LIBD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.91

The correlation between LFAI and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2050 Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Часто сравнивают с LFAI:
LFAI с BCKTLFAI с LIFTLFAI с BILLFAI с IBTELFAI с BNDDLFAI с GBILLFAI с XHLF
Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK

Доходность на риск

LFAI vs. LIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAI
Ранг доходности на риск LFAI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAI c LIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFAILIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.49

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.75

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.63

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

1.36

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFAI vs. LIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAI на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LIBD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAI и LIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFAILIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.29

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LFAI и LIBD

Максимальная просадка LFAI за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAI и LIBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAILIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-7.31%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.19%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.69%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.20%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.89%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAI и LIBD

Текущая волатильность для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) составляет 2.03%, в то время как у LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что LFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAILIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

5.64%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

8.08%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

9.64%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

9.64%

-2.48%

Сравнение комиссий LFAI и LIBD

И LFAI, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAI и LIBD

Дивидендная доходность LFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности LIBD в 11.50%

ПозицияTTM20252024
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		13.55%16.48%1.91%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.50%13.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LFAI and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIBD has higher volatility (2.14%) compared to LFAI (2.03%). In terms of maximum drawdown, LFAI dropped -8.64% vs LIBD's -7.31%.

On 1-year performance, LFAI leads with 4.26% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LFAI has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFAI has performed better with a 4.26% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFAI and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.

LFAI has the higher dividend yield at 13.55%, compared with 11.50% for LIBD.

LFAI is categorized as Government Bonds, while LIBD is Inflation-Protected Bonds.

LFAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAI и LIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор