- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 8 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции LFAI — $149.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) показал доход в -0.43% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.
LifeX 2050 Longevity Income ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении LFAI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 3.04% | -2.85% | -0.66% | 0.25% | -0.13% | -0.43% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 3.42% | -0.05% | 0.24% | -2.06% | 1.92% | -0.67% | 0.92% | 1.56% | 1.00% | 0.62% | -1.30% | 6.06% |
| 2024 | -1.51% | -3.81% | 1.18% | -3.10% | -7.12% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2050 Longevity Income ETF has an annualized alpha of -1.38%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2024.
- This ETF participated in 28.86% of S&P 500 Index downside but only 4.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.89%
- Участие в снижении
- 28.86%
Комиссия
Комиссия LFAI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFAI имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.93 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 13.52 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2050 Longevity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $20.22 | $25.53 | $3.25 |
Дивидендный доход | 13.55% | 16.48% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2050 Longevity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $5.00 | ||||||
| 2025 | $1.08 | $4.89 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $10.55 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $25.53 |
| 2024 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $3.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2050 Longevity Income ETF показал максимальную просадку в 8.64%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка LifeX 2050 Longevity Income ETF составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -8.64%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 9mo 6d | 1y 29dсент. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.30%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.40%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 24d | 3mo 23dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.27%февр. 2026 г. | 0s | 5d | 5dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.20%окт. 2025 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| LFAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -56.78% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -9.10% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.74% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.72% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFAI
Добавьте LifeX 2050 Longevity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFAI