Сравнение LFAI с LIFT
LFAI (LifeX 2050 Longevity Income ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFAI и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAI показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 0.72%.
LFAI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAI и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | -0.28% | 0.48% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.72% | 1.16% |
Correlation
The correlation between LFAI and LIFT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAI vs. LIFT — Ранг доходности на риск
LFAI
LIFT
Сравнение LFAI c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAI | LIFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAI | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 2.23 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок LFAI и LIFT
Максимальная просадка LFAI за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAI и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAI | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -0.49% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.05% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.09% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAI и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAI | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 1.24% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 1.24% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 1.24% | +5.91% |
Сравнение комиссий LFAI и LIFT
И LFAI, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAI и LIFT
Дивидендная доходность LFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности LIFT в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 13.53% | 16.48% | 1.91% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.05% | 8.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFAI and LIFT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFAI and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 13.53% for LFAI.
Подберите оптимальное распределение для LFAI и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор