PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFAI с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAI с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFAI (LifeX 2050 Longevity Income ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAI is actively managed, while SCHQ is passively managed. Over the past year, LFAI returned 3.32% vs 3.87% for SCHQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LFAI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности LFAI и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAI показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

LFAI

1 день
0.15%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.70%
1 год
3.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAI и SCHQ

2026 (YTD)20252024
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		-0.28%6.06%-7.12%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-11.38%

Correlation

The correlation between LFAI and SCHQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.97

The correlation between LFAI and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2050 Longevity Income ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с LFAI:
LFAI с LIBDLFAI с BCKTLFAI с LIFTLFAI с BILLFAI с IBTELFAI с BNDDLFAI с GBIL
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

LFAI vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAI
Ранг доходности на риск LFAI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFAISCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.55

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

1.43

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFAI vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAI и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFAISCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LFAI и SCHQ

Максимальная просадка LFAI за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAI и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAISCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-46.13%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-7.01%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-36.65%

+33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-26.37%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.71%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAI и SCHQ

Текущая волатильность для LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI) составляет 2.01%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что LFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAISCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.55%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

5.95%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

8.93%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.53%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

15.33%

-8.18%

Сравнение комиссий LFAI и SCHQ

LFAI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAI и SCHQ

Дивидендная доходность LFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LFAI
LifeX 2050 Longevity Income ETF		13.53%16.48%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LFAI and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to LFAI (2.01%). In terms of maximum drawdown, LFAI dropped -8.64% vs SCHQ's -46.13%.

On 1-year performance, SCHQ leads with 3.87% vs 3.32% for LFAI. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LFAI has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHQ has performed better with a 3.87% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAI.

LFAI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 4.78% for SCHQ.

They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for LFAI and 0.03% for SCHQ.

LFAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAI и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор