Сравнение LEXI с CLSM
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 5 years, LEXI returned 11.23%/yr vs 3.54%/yr for CLSM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.11%.
LEXI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.91%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.91% | 19.23% | 16.51% | 16.58% | -14.36% | 7.10% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between LEXI and CLSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.72 |
Over the past year, LEXI and CLSM have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. CLSM — Ранг доходности на риск
LEXI
CLSM
Сравнение LEXI c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXI | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.24 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXI и CLSM
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -27.77% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.50% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -14.60% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -27.77% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -4.80% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -16.17% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.36% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и CLSM
Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 2.59%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.63% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.32% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 14.22% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.72% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.71% | +1.87% |
Сравнение комиссий LEXI и CLSM
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и CLSM
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LEXI and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to LEXI (2.59%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs CLSM's -27.77%.
On 5-year performance, LEXI leads with 11.23% vs 3.54% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LEXI has performed better with a 11.23% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.78% for CLSM.
They also come from different issuers: Alexis and Cabana. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.82% for CLSM.
LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор