PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с CLSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, LEXI returned 19.54%/yr vs 12.22%/yr for CLSM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.41%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-3.53%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.88%
1 год
29.52%
3 года*
12.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%19.23%16.51%16.58%-14.36%7.68%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		15.41%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between LEXI and CLSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.71

Over the past year, LEXI and CLSM have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LEXI и CLSM

Секторы
LEXI
CLSM

Технологии

35.8%
51.8%

Промышленность

13.9%
1.0%

Финансовые услуги

12.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.5%

Здравоохранение

6.6%
1.4%

Сырьевые материалы

5.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
34.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Энергетика

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Технологии

LEXI
35.8%
CLSM
51.8%

Промышленность

LEXI
13.9%
CLSM
1.0%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
CLSM
0.1%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
CLSM
4.4%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
CLSM
5.5%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
CLSM
1.4%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
CLSM
34.8%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
CLSM
0.5%

Энергетика

LEXI
2.1%
CLSM
0.2%

Недвижимость

LEXI
1.5%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с ALLWLEXI с TDSCLEXI с ONOF
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

LEXI vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXICLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.24

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.92

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.49

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

14.28

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXICLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LEXI и CLSM

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXICLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-27.77%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.50%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-14.60%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.55%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-16.47%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.07%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и CLSM

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.37%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXICLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.03%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.21%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

13.24%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.57%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

12.57%

+2.09%

Сравнение комиссий LEXI и CLSM

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и CLSM

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CLSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.78%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LEXI and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSM has higher volatility (5.03%) compared to LEXI (3.37%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, LEXI leads with 19.54% vs 12.22% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 19.54% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

LEXI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.78% for CLSM.

They also come from different issuers: Alexis and Cabana. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.82% for CLSM.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор