PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXCX с IRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds from Voya. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.90%/yr vs 11.52%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEXCX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции IRVIX немного отстают с 11.52%.

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%

IRVIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.58%
1 год
28.49%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXCX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		13.79%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between LEXCX and IRVIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between LEXCX and IRVIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM

Доходность на риск

LEXCX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.99

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.94

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

20.55

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.99

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и IRVIX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXCXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-35.67%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.64%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.38%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-18.37%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-35.67%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.83%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и IRVIX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 4.50%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXCXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.59%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

10.99%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.29%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

16.87%

+2.12%

Сравнение комиссий LEXCX и IRVIX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и IRVIX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IRVIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LEXCX and IRVIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVIX has higher volatility (4.83%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXCX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор