PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEU с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEU с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEU торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 47.52% против 3.66% соответственно.

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between LEU and CVD.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

LEU vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.57

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.22

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

2.59

-2.53

LEU vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и CVD.TO

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-34.37%

-65.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-4.02%

-62.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-14.52%

-51.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-22.91%

-55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-30.24%

-53.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-3.49%

-94.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-9.33%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

1.88%

+36.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CVD.TO

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

1.84%

+22.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.53%

6.70%

+59.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.26%

8.63%

+82.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

11.38%

+74.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.30%

11.79%

+70.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CVD.TO

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEU and CVD.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор