Сравнение LEQIX с WTLS
LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LEQIX charges 1.99%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности LEQIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEQIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.45%
WTLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEQIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 4.69% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.37% |
Correlation
The correlation between LEQIX and WTLS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEQIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
LEQIX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LEQIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEQIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEQIX и WTLS
Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEQIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -8.94% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.12% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -2.05% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEQIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEQIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 19.31% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 19.31% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 19.31% | -7.21% |
Сравнение комиссий LEQIX и WTLS
LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEQIX и WTLS
Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.00%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 19.00% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEQIX and WTLS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEQIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор