PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEQIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEQIX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LEQIX returned 4.91%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. LEQIX charges 1.99%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции LEQIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 4.91% против -2.66% соответственно.

LEQIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
5.12%
С начала года
7.30%
1 год
8.96%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.91%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEQIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		7.30%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between LEQIX and HSGFX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between LEQIX and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с GTAPXLEQIX с BIVIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LOTIXLEQIX с QAMNXLEQIX с LCSIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

LEQIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEQIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.15

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.68

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.85

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-1.62

+7.19

LEQIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и HSGFX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEQIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-60.61%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-17.20%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-24.52%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-24.52%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-30.86%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-56.72%

+55.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-26.98%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

8.98%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и HSGFX

Текущая волатильность для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) составляет 2.72%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEQIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.86%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.44%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

12.67%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

11.39%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.87%

+1.12%

Сравнение комиссий LEQIX и HSGFX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и HSGFX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		18.89%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEQIX and HSGFX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to LEQIX (2.72%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs HSGFX's -60.61%.

LEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEQIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор