PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEQIX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LEQIX returned 5.20%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. LEQIX charges 1.99%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции LEQIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.20% против -2.97% соответственно.

LEQIX

1 день
0.17%
1 месяц
3.60%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.09%
1 год
13.58%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.20%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEQIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		6.40%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between LEQIX and HSGFX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between LEQIX and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с GTAPXLEQIX с BIVIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с LOTIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

LEQIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.77

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-2.60

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.99

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.93

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.77

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и HSGFX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEQIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-60.61%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-19.80%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-24.22%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-24.22%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-33.41%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-57.05%

+56.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-26.86%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

10.29%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и HSGFX

Текущая волатильность для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) составляет 2.91%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEQIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.89%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.72%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

11.14%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

11.06%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

10.70%

+1.46%

Сравнение комиссий LEQIX и HSGFX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и HSGFX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что больше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		19.05%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEQIX and HSGFX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to LEQIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs HSGFX's -60.61%.

LEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEQIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор