PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.44% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий LEIFX и FHYSX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

LEIFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.43

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.73

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.03

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между LEIFX и FHYSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FHYSX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FHYSX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-21.45%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-2.50%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-16.93%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-21.45%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.77%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-2.61%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.62%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FHYSX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.38%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.43%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

3.79%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

5.20%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

5.77%

+11.61%