PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 12.10%/yr vs 8.90%/yr for SCHD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%.

LEGR

1 день
1.23%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.73%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.54%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-9.81%

Correlation

The correlation between LEGR and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between LEGR and SCHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEGR и SCHD

Секторы
LEGR
SCHD

Финансовые услуги

39.8%
9.1%

Технологии

31.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.0%

Промышленность

5.7%
7.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
18.5%

Здравоохранение

0.8%
18.4%

Энергетика

0.7%
14.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
SCHD
9.1%

Технологии

LEGR
31.8%
SCHD
19.4%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
SCHD
6.7%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
SCHD
6.0%

Промышленность

LEGR
5.7%
SCHD
7.4%

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
SCHD
18.5%

Здравоохранение

LEGR
0.8%
SCHD
18.4%

Энергетика

LEGR
0.7%
SCHD
14.6%

Недвижимость

LEGR

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LEGR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.69

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.66

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

13.87

-3.30

LEGR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и SCHD

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-33.37%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.61%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-16.13%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-16.85%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.61%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.31%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.88%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и SCHD

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.14%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

7.56%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

10.94%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.39%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.72%

+3.61%

Сравнение комиссий LEGR и SCHD

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и SCHD

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGR has higher volatility (5.98%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, LEGR leads with 12.10% vs 8.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 12.10% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.66% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while SCHD is Dividend. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор