PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.86%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.11%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-15.13%

Correlation

The correlation between LEGR and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.67

The correlation between LEGR and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и QCLN

Секторы
LEGR
QCLN

Финансовые услуги

42.5%
1.9%

Технологии

27.3%
20.8%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Промышленность

5.6%
30.2%

Коммунальные услуги

2.1%
13.2%

Сырьевые материалы

1.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%
13.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
QCLN
1.9%

Технологии

LEGR
27.3%
QCLN
20.8%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
QCLN
9.4%

Промышленность

LEGR
5.6%
QCLN
30.2%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
QCLN

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
QCLN

-

Энергетика

LEGR
0.8%
QCLN
13.2%

Недвижимость

LEGR

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

LEGR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.42

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.81

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.48

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

25.77

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.42

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LEGR и QCLN

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-76.18%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-15.86%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-56.08%

+41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-69.49%

+38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-21.47%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-43.44%

+36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.59%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.85%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

12.57%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

26.03%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

34.68%

-21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

37.96%

-21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

34.90%

-14.59%

Сравнение комиссий LEGR и QCLN

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и QCLN

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.86% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.86% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.15% for QCLN.

LEGR is categorized as Blockchain, while QCLN is Alternative Energy Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор