Сравнение LEGR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
LEGR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -1.93% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -10.08% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
LEGR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGR и KNG
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
LEGR vs. KNG — Ранг доходности на риск
LEGR
KNG
Сравнение LEGR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.38 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.47 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.70 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.38 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LEGR и KNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и KNG
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.91% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и KNG
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -35.12% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.55% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -18.20% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.79% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.10% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и KNG
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.36% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 7.47% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 13.64% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 13.63% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.30% | +3.09% |