Сравнение LEGR с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
LEGR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LEGR и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -2.67% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 10.58% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
LEGR
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGR и IGLD
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
LEGR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
LEGR
IGLD
Сравнение LEGR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.64 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LEGR и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и IGLD
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.92% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и IGLD
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -18.59% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.56% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -18.59% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -10.51% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.01% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.13% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.49%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 10.62% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 21.23% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 23.76% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.90% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.86% | +5.53% |