PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с HECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, LEGR returned 30.64% vs 136.32% for HECO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.95%
1 месяц
33.22%
С начала года
71.77%
6 месяцев
57.04%
1 год
136.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и HECO

2026 (YTD)20252024
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%5.91%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		71.77%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between LEGR and HECO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between LEGR and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и HECO

Секторы
LEGR
HECO

Финансовые услуги

42.5%
45.1%

Технологии

27.3%
48.3%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
HECO
45.1%

Технологии

LEGR
27.3%
HECO
48.3%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
HECO

-

Промышленность

LEGR
5.6%
HECO
5.1%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
HECO

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
HECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
HECO

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
HECO

-

Энергетика

LEGR
0.8%
HECO

-

Недвижимость

LEGR

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBF

Доходность на риск

LEGR vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.68

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.07

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.52

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

18.71

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.68

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.80

-1.19

Просадки

Сравнение просадок LEGR и HECO

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-44.59%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-21.03%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.18%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.81%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.31%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и HECO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.30%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

29.36%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

37.32%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

44.93%

-27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

44.93%

-24.62%

Сравнение комиссий LEGR и HECO

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и HECO

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and HECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (10.30%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs 30.64% for LEGR. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs 30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор