PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с GDXJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 12.10%/yr vs 18.78%/yr for GDXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%.

LEGR

1 день
1.23%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.73%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
7.31%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.67%
1 год
60.69%
3 года*
47.07%
5 лет*
18.78%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.54%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.67%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-15.03%

Correlation

The correlation between LEGR and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.30

The correlation between LEGR and GDXJ shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEGR и GDXJ

Секторы
LEGR
GDXJ

Финансовые услуги

39.8%

-

Технологии

31.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

5.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
GDXJ

-

Технологии

LEGR
31.8%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
GDXJ

-

Промышленность

LEGR
5.7%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
GDXJ

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
GDXJ

-

Энергетика

LEGR
0.7%
GDXJ

-

Недвижимость

LEGR

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

LEGR vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.17

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.62

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.55

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

4.21

+6.36

LEGR vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и GDXJ

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-88.66%

+52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-39.47%

+29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-39.47%

+25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-48.79%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-28.37%

+27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-60.44%

+53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

14.52%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и GDXJ

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.98%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

20.97%

-14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

43.85%

-31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

52.08%

-37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

41.64%

-24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

44.27%

-23.94%

Сравнение комиссий LEGR и GDXJ

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и GDXJ

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to LEGR (5.98%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 18.78% vs 12.10% for LEGR. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 18.78% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.66% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while GDXJ is Gold. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.52% for GDXJ.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор