PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds - LEGR tracks the Indxx Blockchain Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.63%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

LEGR

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.65%
1 год
21.18%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		8.65%30.83%16.25%22.79%-19.01%6.83%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between LEGR and BITQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.57

The correlation between LEGR and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и BITQ

Секторы
LEGR
BITQ

Финансовые услуги

39.8%
71.6%

Технологии

31.8%
25.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

5.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
BITQ
71.6%

Технологии

LEGR
31.8%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
BITQ
2.9%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
BITQ

-

Промышленность

LEGR
5.7%
BITQ

-

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
BITQ

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
BITQ

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
BITQ

-

Энергетика

LEGR
0.7%
BITQ

-

Недвижимость

LEGR

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

LEGR vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.07

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.51

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.09

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

0.18

+6.76

LEGR vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и BITQ

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-90.32%

+54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-44.99%

+34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-51.22%

+36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-90.32%

+58.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-30.28%

+25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-52.19%

+45.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

22.12%

-19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и BITQ

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 3.81%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

12.17%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

42.73%

-30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

57.27%

-42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

67.33%

-50.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

67.03%

-46.75%

Сравнение комиссий LEGR и BITQ

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и BITQ

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.84%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and BITQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.63% vs 4.03% for BITQ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.63% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for BITQ.

LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: First Trust and Bitwise. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.85% for BITQ.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор