Сравнение LEGN с NSRGY
LEGN (Legend Biotech Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. LEGN operates in Biotechnology (Healthcare), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LEGN returned -11.37%/yr vs -0.52%/yr for NSRGY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEGN и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 10.81%.
LEGN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -33.59%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- -32.11%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
NSRGY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам LEGN и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 2.39% | -33.19% | -45.92% | 20.53% | 7.10% | 65.52% | -23.89% |
NSRGY Nestlé S.A. | 10.81% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 9.94% |
Correlation
The correlation between LEGN and NSRGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LEGN:
$4.12B
NSRGY:
$270.44B
LEGN:
-$1.63
NSRGY:
CHF 7.71
LEGN:
3.00
NSRGY:
1.21
LEGN:
2.13
NSRGY:
6.67
LEGN:
$1.14B
NSRGY:
CHF 181.02B
LEGN:
$611.63M
NSRGY:
CHF 83.86B
LEGN:
-$186.04M
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGN vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
LEGN
NSRGY
Сравнение LEGN c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legend Biotech Corporation (LEGN) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGN | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.03 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.87 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGN и NSRGY
Максимальная просадка LEGN за все время составила -78.24%, примерно равная максимальной просадке NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGN и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGN | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -75.68% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -14.10% | -48.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.24% | -32.79% | -45.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -38.24% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -13.22% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -24.12% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.14% | 7.73% | +33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGN и NSRGY
Legend Biotech Corporation (LEGN) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGN | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 5.98% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.16% | 15.26% | +45.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 22.96% | +48.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.02% | 20.05% | +36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 18.40% | +37.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGN и NSRGY
LEGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.81% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEGN и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legend Biotech Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEGN и NSRGY
LEGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.94M при выручке в 306.01M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
LEGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.04M при выручке в 306.01M, что соответствует операционной рентабельности -15.4%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
LEGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о чистой прибыли в -54.46M при выручке в 306.01M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
LEGN and NSRGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGN has higher volatility (23.10%) compared to NSRGY (5.98%). In terms of maximum drawdown, LEGN dropped -78.24% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGN и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор