Сравнение LEGN с MRK
LEGN (Legend Biotech Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LEGN in Biotechnology, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, LEGN returned -11.37%/yr vs 13.82%/yr for MRK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEGN и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 22.90%.
LEGN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -33.59%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- -47.16%
- 3 года*
- -32.11%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 61.63%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам LEGN и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 2.39% | -33.19% | -45.92% | 20.53% | 7.10% | 65.52% | -23.89% |
MRK Merck & Co., Inc. | 22.90% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | 2.64% |
Correlation
The correlation between LEGN and MRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LEGN:
$4.12B
MRK:
$314.90B
LEGN:
-$1.63
MRK:
$3.59
LEGN:
3.00
MRK:
4.83
LEGN:
2.13
MRK:
6.87
LEGN:
$1.14B
MRK:
$65.59B
LEGN:
$611.63M
MRK:
$49.79B
LEGN:
-$186.04M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGN vs. MRK — Ранг доходности на риск
LEGN
MRK
Сравнение LEGN c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legend Biotech Corporation (LEGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGN | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.45 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.36 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGN и MRK
Максимальная просадка LEGN за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGN и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGN | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -68.61% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -11.37% | -51.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.24% | -43.44% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -43.44% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -1.59% | -69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -18.81% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.14% | 4.63% | +36.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGN и MRK
Legend Biotech Corporation (LEGN) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что LEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGN | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 9.66% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.16% | 19.62% | +41.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 28.08% | +42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.02% | 24.07% | +32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 23.09% | +33.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGN и MRK
LEGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGN Legend Biotech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.64% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEGN и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legend Biotech Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEGN и MRK
LEGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.94M при выручке в 306.01M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LEGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.04M при выручке в 306.01M, что соответствует операционной рентабельности -15.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
LEGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Legend Biotech Corporation сообщила о чистой прибыли в -54.46M при выручке в 306.01M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
LEGN and MRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGN has higher volatility (23.10%) compared to MRK (9.66%). In terms of maximum drawdown, LEGN dropped -78.24% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGN и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор