Сравнение LEGIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LEGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LEGIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | -4.30% | 20.22% | 12.41% | 20.84% | -18.60% | 19.76% | 13.65% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGIX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%.
LEGIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGIX и FASGX
LEGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LEGIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LEGIX
FASGX
Сравнение LEGIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.89 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LEGIX и FASGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGIX и FASGX
Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 2.11% | 1.92% | 2.50% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LEGIX и FASGX
Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -47.35% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.07% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -23.54% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.95% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.74% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGIX и FASGX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что LEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.57% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 7.78% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.82% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.14% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.56% | +2.89% |