Сравнение LEGIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LEGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEGIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | -4.30% | 20.22% | 12.41% | 20.84% | -18.60% | 19.76% | 13.65% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGIX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%.
LEGIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGIX и VTMFX
LEGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEGIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LEGIX
VTMFX
Сравнение LEGIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.49 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LEGIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGIX и VTMFX
Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIX BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 2.11% | 1.92% | 2.50% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LEGIX и VTMFX
Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -28.49% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.82% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -17.40% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -5.38% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -3.56% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.43% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGIX и VTMFX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.30% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 4.60% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 8.45% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 8.49% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 9.09% | +6.36% |