PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGIX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGIX с VFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGIX (BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - LEGIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index. Over the past 5 years, LEGIX returned 9.35%/yr vs 13.43%/yr for VFTNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LEGIX charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности LEGIX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью 10.71%.

LEGIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.06%
1 год
26.64%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGIX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGIX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund		11.45%20.22%12.41%20.84%-18.60%19.76%13.65%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%12.42%

Correlation

The correlation between LEGIX and VFTNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.93

The correlation between LEGIX and VFTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LEGIX:
LEGIX с SPYLEGIX с SDIVLEGIX с ASFYXLEGIX с FRKMXLEGIX с ECATLEGIX с SSFNXLEGIX с FRQHX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Доходность на риск

LEGIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGIX
Ранг доходности на риск LEGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGIXVFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.13

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.91

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.40

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.17

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGIX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGIX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGIXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.38

+0.46

Просадки

Сравнение просадок LEGIX и VFTNX

Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и VFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGIXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-64.04%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.83%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-20.18%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.11%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.88%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-15.70%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.78%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGIX и VFTNX

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что LEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGIXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.41%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.17%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

13.31%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

18.37%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.07%

-3.64%

Сравнение комиссий LEGIX и VFTNX

LEGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGIX и VFTNX

Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VFTNX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGIX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund		1.49%1.66%0.00%2.11%1.92%2.50%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LEGIX and VFTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEGIX has higher volatility (3.61%) compared to VFTNX (3.41%). In terms of maximum drawdown, LEGIX dropped -27.07% vs VFTNX's -64.04%.

LEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGIX и VFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор