PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		2.56%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.85% соответственно.

LEAIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
7.23%
1 год
33.14%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.23%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий LEAIX и FPADX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

LEAIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.85

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между LEAIX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и FPADX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.86%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и FPADX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-39.16%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.28%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-37.04%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-39.16%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-10.50%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.39%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.33%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и FPADX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.56%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.61%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.83%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.70%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.63%

-0.34%