PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%41.07%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с LEVIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий LEAIX и FERGX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

LEAIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.45

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.27

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.03

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между LEAIX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и FERGX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и FERGX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-39.27%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.32%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-37.18%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-10.52%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.56%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.35%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и FERGX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.62%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.68%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.94%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.84%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.85%

-0.55%