PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с EITEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		2.56%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.66% соответственно.

LEAIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
7.23%
1 год
33.14%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.23%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий LEAIX и EITEX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.31

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.92

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.81

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.67

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между LEAIX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и EITEX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.86%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и EITEX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-61.70%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.88%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-25.99%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-43.10%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-8.22%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.00%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.60%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и EITEX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.94%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.93%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.36%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.08%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.69%

+3.60%