Сравнение LEAIX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 3.83% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.92% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.37%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и EFEIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
LEAIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
EFEIX
Сравнение LEAIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.20 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.62 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.24 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 4.25 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.20 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и EFEIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.83% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и EFEIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -40.50% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.62% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -20.83% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -40.50% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.90% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -12.38% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.38% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и EFEIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.55% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.95% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 12.38% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.72% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.94% | +6.36% |