Сравнение LEAIX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 3.83% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.37% против 3.93% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.37%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и COBYX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
LEAIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
LEAIX
COBYX
Сравнение LEAIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.62 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 0.92 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.05 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 3.15 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.62 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и COBYX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.83% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и COBYX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -34.18% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.95% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -17.10% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -34.18% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -6.21% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -6.86% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.99% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и COBYX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.20% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.42% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.59% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.98% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.55% | +3.75% |