PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с RFDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LEAD is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 15.50%/yr vs 13.39%/yr for RFDA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции RFDA по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.39% соответственно.

LEAD

1 день
1.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.81%
6 месяцев
15.63%
1 год
27.87%
3 года*
19.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
15.50%

RFDA

1 день
0.40%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.78%
6 месяцев
9.60%
1 год
25.57%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		17.81%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.78%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between LEAD and RFDA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between LEAD and RFDA shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и RFDA

Секторы
LEAD
RFDA

Технологии

38.4%
21.1%

Промышленность

31.9%
8.6%

Финансовые услуги

17.0%
14.4%

Здравоохранение

6.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
7.4%

Энергетика

1.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

LEAD
38.4%
RFDA
21.1%

Промышленность

LEAD
31.9%
RFDA
8.6%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
RFDA
14.4%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
RFDA
9.7%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
RFDA
7.0%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
RFDA
7.4%

Энергетика

LEAD
1.4%
RFDA
11.7%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
RFDA
8.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

RFDA
1.9%

Недвижимость

LEAD

-

RFDA
4.9%

Коммунальные услуги

LEAD

-

RFDA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

LEAD vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.20

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.04

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.72

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

16.75

-3.11

LEAD vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и RFDA

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-34.60%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.45%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.35%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-19.35%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-34.60%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.66%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.73%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.53%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и RFDA

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.23%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.77%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.69%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.75%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

16.86%

+1.87%

Сравнение комиссий LEAD и RFDA

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и RFDA

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RFDA в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.56%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.80%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and RFDA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.67%) compared to RFDA (3.23%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, LEAD leads with 15.50% vs 13.39% for RFDA. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 15.50% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.56% for LEAD.

They also come from different issuers: SRN Advisors and SS&C. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор