PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDSF с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и FCSH


2026 (YTD)20252024202320222021
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%0.10%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.


LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Сравнение комиссий LDSF и FCSH

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.


Доходность на риск

LDSF vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDSFFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.18

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.32

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.94

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

15.46

-3.25

LDSF vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDSFFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между LDSF и FCSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FCSH

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FCSH в 4.11%


TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FCSH

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, примерно равная максимальной просадке FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FCSH.


Загрузка...

Показатели просадок


LDSFFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-8.47%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.24%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.72%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.27%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.32%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FCSH

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDSFFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.38%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.92%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

2.92%

+0.28%