PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с FCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LDSF returned 5.29%/yr vs 5.11%/yr for FCSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%0.10%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Correlation

The correlation between LDSF and FCSH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.67

The correlation between LDSF and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDSF и FCSH

Секторы
LDSF
FCSH

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LDSF
100.0%
FCSH

-

Сырьевые материалы

LDSF

-

FCSH

-

Коммуникационные услуги

LDSF

-

FCSH

-

Потребительский циклический сектор

LDSF

-

FCSH

-

Потребительский защитный сектор

LDSF

-

FCSH

-

Энергетика

LDSF

-

FCSH
100.0%

Финансовые услуги

LDSF

-

FCSH

-

Промышленность

LDSF

-

FCSH

-

Недвижимость

LDSF

-

FCSH

-

Технологии

LDSF

-

FCSH

-

Коммунальные услуги

LDSF

-

FCSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

LDSF vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.21

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.45

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.48

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

12.31

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FCSH

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, примерно равная максимальной просадке FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-8.47%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.24%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-1.32%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.47%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.21%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FCSH

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.60%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.53%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.95%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

2.89%

+0.29%

Сравнение комиссий LDSF и FCSH

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FCSH

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FCSH в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and FCSH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.73%) compared to FCSH (0.60%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, LDSF leads with 5.29% vs 5.11% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LDSF has performed better with a 5.29% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.08% for FCSH.

They also come from different issuers: First Trust and Federated. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.30% for FCSH.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор